PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PR1T.DE с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PR1T.DE и ^SP500TR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности PR1T.DE и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.23%
7.42%
PR1T.DE
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PR1T.DE:

1.42

^SP500TR:

1.75

Коэф-т Сортино

PR1T.DE:

2.22

^SP500TR:

2.36

Коэф-т Омега

PR1T.DE:

1.28

^SP500TR:

1.32

Коэф-т Кальмара

PR1T.DE:

1.40

^SP500TR:

2.66

Коэф-т Мартина

PR1T.DE:

6.45

^SP500TR:

11.02

Индекс Язвы

PR1T.DE:

1.36%

^SP500TR:

2.04%

Дневная вол-ть

PR1T.DE:

6.21%

^SP500TR:

12.89%

Макс. просадка

PR1T.DE:

-18.56%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

PR1T.DE:

-1.08%

^SP500TR:

-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, PR1T.DE показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 2.42%.


PR1T.DE

С начала года

1.41%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

10.42%

1 год

9.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

2.42%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

7.42%

1 год

19.81%

5 лет

14.30%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PR1T.DE и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PR1T.DE
Ранг риск-скорректированной доходности PR1T.DE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PR1T.DE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PR1T.DE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.441.54
Коэффициент Сортино PR1T.DE, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.202.08
Коэффициент Омега PR1T.DE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.29
Коэффициент Кальмара PR1T.DE, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.482.31
Коэффициент Мартина PR1T.DE, с текущим значением в 21.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.939.53
PR1T.DE
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа PR1T.DE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1T.DE и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.44
1.54
PR1T.DE
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок PR1T.DE и ^SP500TR

Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.98%
-2.12%
PR1T.DE
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности PR1T.DE и ^SP500TR

Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) составляет 1.01%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.01%
3.43%
PR1T.DE
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab